С лампочкой ничего не должно сгореть, так как ток через трансформатор будет ограничен током через лампочку и если в самом трансформаторе или во внешней цепи будет короткое замыкание, то через цепи КЗ пойдёт маленький ток, который не даст сгореть всему.
Включение через лампочку, в основном, это защита от неправильного включения и трансформатора (например, вместо первички подключена случайно вторичка), и нагрузки трансформатора.